Μαθηματικός Χρηματοοικονομικός Λογισμός

Εισαγωγή στις χρηματοοικονομικές αγορές. Βασικά θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Μαθηματικά υποδείγματα για τη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων. Αποτίμηση ομολόγων. Κριτήρια κινδύνου στη διαχείριση ομολόγων. Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων ομολόγων και στρατηγικές διαχείρισης. Δικαιώματα προαίρεσης. Μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Value at Risk (VaR): έννοια και διαδικασίες υπολογισμού. Κατασκευή χαρτοφυλακίων βέλτιστης VaR.

Στόχοι Μαθήματος

Κατανόηση της λειτουργίας των χρηματοοικονομικών αγορών, των νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων, των δυνατοτήτων και των κινδύνων τους

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Ανάλυση επενδύσεων, χρηματοοικονομικά, στατιστική

Περιεχόμενα

Εισαγωγή στις χρηματοοικονομικές αγορές. Βασικά θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Μαθηματικά υποδείγματα για τη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων. Αποτίμηση ομολόγων. Κριτήρια κινδύνου στη διαχείριση ομολόγων. Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων ομολόγων και στρατηγικές διαχείρισης. Δικαιώματα προαίρεσης. Μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Value at Risk (VaR): έννοια και διαδικασίες υπολογισμού. Κατασκευή χαρτοφυλακίων βέλτιστης VaR.